Отправить статью по E-mail 
Моделирование спотовых цен на электроэнергию с использованием марковских процессов переключения режимов
- Авторы: Щетинин Е.Ю.1, Каплунов С.В.1, Марков П.Н.1
-
Учреждения:
- ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
- Выпуск: № 3 (2012)
- Страницы: 61-68
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8451
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрены проблемы моделирования и оценивания спотовых цен на электроэнергию на основе марковских процессов с переключением режимов. Использование диффузионных моделей гетероскедастичности в базовом режиме и тяжелохвостых распределений в режиме выбросов позволило описать исследуемые процессы с высокой точностью.
Ключевые слова
Об авторах
Евгений Юрьевич Щетинин
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: Riviera-molto@mail.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Сергей Владимирович Каплунов
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: heavy_s@mail.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Павел Николаевич Марков
ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Email: mogilevich@sgu.ru
Кафедра прикладной математики; ФБГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Список литературы
- Bunn D. W. Modeling Prices in Competitive Electricity Markets. - Chichester: Wiley, 2003.
- Щетинин Е. Ю. Методы моделирования и прогнозирования спотовых цен на электроэнергию // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2008. - № 11(8)
- Weron R. Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach. - Chichester: Wiley, 2006.
- Huisman R., Mahieu R. Regime Jumps in Electricity Prices // Energy Economics. - 2003. - Vol. 25. - Pp. 425-434.
- Weron R., Bierbrauer M., Truck S. Modelling Electricity Prices: Jump Diffusion and Regime Switching // Physica A. - 2004. - Vol. 336. - Pp. 39-48.
- Щетинин Е. Ю. О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов // Финансовая аналитика. - 2010. - № 13(37).
- Hamilton J. D. A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle // Econometrica. - 1989. - Vol. 57. - Pp. 357-384.
- Janczura J., Weron R. Regime Switching Models for Electricity Spot Prices: Introducing Heteroskedastic Base Regime Dynamics and Shifted Spike Distributions // IEEE Conference Proceedings EEM09. - 2009.
- Cox J. C., Ingersoll J. E., Ross S. A. A Theory of the Term Structure of Interest Rates // Econometrica. - 1985. - Vol. 53. - Pp. 385-407.
- Kim C.-J. Dynamic Linear Models with Markov-Switching // J. Econom. - 1994. - Vol. 60. - Pp. 1-22.
- Каплунов С. В., Щетинин Е. Ю. Разработка и исследование модели мультирежимной стохастической динамики корреляционных связей показателей спотовых цен на электроэнергию // XLVI Всероссийская конференция по проблемам математики, информатики, физики и химии, 19-23 апреля 2010 г. - Москва: РУДН, 2010.
