Анализ и оценка рисков в деятельности металлургических компаний России

В статье анализируется возможность расширения методов, используемых для оценки рисков металлургических компаний России. Изложены этапы и результаты формирования портфеля банка с учетом оценки его доходности и риска по предложенной методике, предложены соответствующие рекомендации по совершенствованию инвестиционной стратегии коммерческих банков. Предлагаемый подход к формированию портфеля ценных бумаг, с одной стороны, основывается на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой — позволяет учитывать привлекательность финансовых активов, оцениваемую с помощью различных показателей, — прибыли на акцию, уровня капитализации и др.

портфельные инвестиции, ценные бумаги, теории инвестирования, доходность портфеля, риск портфеля, управление портфелем ценных бумаг