RUDN Journal of EconomicsRUDN Journal of EconomicsВестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика2313-23292408-8986Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)12127ARTICLESСтатьиResearch ArticleThe analysis and assessment of risks in activity of the metallurgical companies of RussiaАнализ и оценка рисков в деятельности металлургических компаний РоссииShishkinaN EШишкинаНаталья Евгеньевнаshishkina.n@gmail.comSchesnyakE LЩеснякЕвгений Леонидовичe.schesnyak@rudn.ruKarpusN PКарпусьНиколай Петровичkarpousru@yahoo.comPeoples’ Friendship University of RussiaРоссийский университет дружбы народов150420124NO4 (2012)№4 (2012)637412092016Copyright ©; 2016, EconomicsCopyright ©; 2016, Экономика2016EconomicsЭкономикаhttps://journals.rudn.ru/economics/article/view/12127In the article the approach is a portfolio of securities of a commercial bank, based on the use of the basic postulates of the classical theories of portfolio investment. The stages and the results of a portfolio of the bank based on an assessment of its profitability and risk of the proposed method, proposed recommendations for improving the investment strategy of commercial banks. The proposed approach to building the portfolio of securities, on the one hand, based on generally accepted theories of portfolio investment, and, on the other hand, takes into account the attractiveness of financial assets, estimated by using various indicators — earnings per share, capitalization, etc.В статье анализируется возможность расширения методов, используемых для оценки рисков металлургических компаний России. Изложены этапы и результаты формирования портфеля банка с учетом оценки его доходности и риска по предложенной методике, предложены соответствующие рекомендации по совершенствованию инвестиционной стратегии коммерческих банков. Предлагаемый подход к формированию портфеля ценных бумаг, с одной стороны, основывается на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой — позволяет учитывать привлекательность финансовых активов, оцениваемую с помощью различных показателей, — прибыли на акцию, уровня капитализации и др.Portfolio investmentsecuritiestheory of investmentportfolio yieldportfolio riskportfolio managementпортфельные инвестицииценные бумагитеории инвестированиядоходность портфеляриск портфеляуправление портфелем ценных бумаг[Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — М.: Дашков и Ко, 2010.][Четыркин Е.М. Финансовые риски: Науч.-практич. пособие. — М.: Дело АНХ, 2008.][Coleman Thomas. A Practical Guide to Risk Management. — United States: Research Foundation of CFA Institute, 2011.][Hopkin Paul. Fundamentals of Risk Management: Understanding Evaluating and Implementing Effective Risk Management. — London: Kogan page Limited, 2010.][McNei Alexander, Frey Rüdiger and Embrechts Paul. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools (Princeton Series in Finance). — London: Princeton University Press, 2005.][World Steel Association. — URL: http://www.worldsteel.org/][World Map — Map — Aluminium Producers — Maps of world. — URL: http://www.mapsofworld.com/minerals/world-aluminium-producers.html][Официальный сайт ОАО «ММК». — URL: www.mmk.ru/][Металлургия Китая: «итоги торможения» (Часть I). — URL: http://www.metalbulletin.ru/ analytics/black/400/][Официальный сайт ОАО «ГМК «Норильский никель» (статистические данные). — URL: www.nornik.ru/][Статистические данные металлургических компаний. — URL: http://www.lin.ru/][Металлургия: новые вызовы, старые проблемы // «Директор информационной службы». — 2012. — № 1. — URL: http://www.osp.ru/cio/2012/01/13012620/][Официальный сайт ЦБ РФ (курсы валют). — URL: www.cbr.ru.][Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. — М.: Либроком, 2011.][Help of Econometric Toolbox for MATLAB R2012a. MathWorks — MATLAB and Simulink for Technical Computing. — URL: http://matlab.exponenta.ru/][Технологии оценки рисков. — URL: http://www.franklin-grant.ru/ru/technologies/ 10.shtml][World Map — Map — Aluminum Producers — Maps of world. — URL: http://www.mapsofworld.com/minerals/world-aluminum-producers.html]