Иерархические типы структур статистических зависимостей

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе предложен подход к моделированию многомерных структур статистических зависимостей на основе введённой спецификации иерархий двумерных условных копул. Разработаны численные алгоритмы симуляции иерархических структур и оценивания параметров копул, входящих в эти иерархии.

Об авторах

К А Коновалов

МГТУ «Станкин»

Кафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»

Е Ю Щетинин

МГТУ «Станкин»

Кафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»

Список литературы

  2. Щетинин Е. Ю. Теория математических структур статистической зависимости. - ИЦ ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, 2005.
  3. Nelsen R. B. Copulas, Characterization, Correlation and Counterexamples // Math. Mag. - 1995. - Vol. 68.
  4. Aas K. The Generalized Hyperbolic Skew Students t-Distribution // Journal of Financial Econometrics Advance Access. - 2006.
  5. Joe H. Multivariate Models and Dependence Concepts. - London: Chapman & Hall, 1997.
  6. Bedford T., Cooke R. M. Vines - a New Graphical Model for Dependent Random Variables // Annals of Statistics. - 2002. - Vol. 30 (4). - Pp. 1031-1068.

© Коновалов К.А., Щетинин Е.Ю., 2009

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах