Отправить статью по E-mail 
Иерархические типы структур статистических зависимостей
- Авторы: Коновалов КА1, Щетинин ЕЮ1
-
Учреждения:
- МГТУ «Станкин»
- Выпуск: № 3 (2009)
- Страницы: 68-71
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8645
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе предложен подход к моделированию многомерных структур статистических зависимостей на основе введённой спецификации иерархий двумерных условных копул. Разработаны численные алгоритмы симуляции иерархических структур и оценивания параметров копул, входящих в эти иерархии.
Ключевые слова
Об авторах
К А Коновалов
МГТУ «Станкин»Кафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»
Е Ю Щетинин
МГТУ «Станкин»Кафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»
Список литературы
- Щетинин Е. Ю. Теория математических структур статистической зависимости. - ИЦ ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, 2005.
- Nelsen R. B. Copulas, Characterization, Correlation and Counterexamples // Math. Mag. - 1995. - Vol. 68.
- Aas K. The Generalized Hyperbolic Skew Students t-Distribution // Journal of Financial Econometrics Advance Access. - 2006.
- Joe H. Multivariate Models and Dependence Concepts. - London: Chapman & Hall, 1997.
- Bedford T., Cooke R. M. Vines - a New Graphical Model for Dependent Random Variables // Annals of Statistics. - 2002. - Vol. 30 (4). - Pp. 1031-1068.
