Discrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational Science2658-46702658-7149Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)8645ArticlesСтатьиHierarchical Types of Statistical DependencesИерархические типы структур статистических зависимостейKonovalovK AКоноваловК АКафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»; MGTU StankinКафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»-SchetininEu YuЩетининЕ ЮКафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»; MGTU StankinКафедра прикладной математики; МГТУ «Станкин»-MGTU StankinМГТУ «Станкин»150320093NO3 (2009)№3 (2009)687108092016Copyright ©; 2009, Коновалов К.А., Щетинин Е.Ю.2009Коновалов К.А., Щетинин Е.Ю.http://creativecommons.org/licenses/by/4.0https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8645We offer an approach to modeling multi-dimensional structures of statistical dependencies based on the specification of hierarchies of conditional two-dimensional copulae. Numerical algorithms for the simulation of hierarchical structures and evaluating copula parameters of those hierarchies were developed.В работе предложен подход к моделированию многомерных структур статистических зависимостей на основе введённой спецификации иерархий двумерных условных копул. Разработаны численные алгоритмы симуляции иерархических структур и оценивания параметров копул, входящих в эти иерархии.hierarchical structurevineregular vineусловная копулаиерархическая структуракаскадправильныйкаскадconditional сopula1.Щетинин Е. Ю. Теория математических структур статистической зависимости. - ИЦ ГОУ ВПО МГТУ СТАНКИН, 2005.2.Nelsen R. B. Copulas, Characterization, Correlation and Counterexamples // Math. Mag. - 1995. - Vol. 68.3.Aas K. The Generalized Hyperbolic Skew Students t-Distribution // Journal of Financial Econometrics Advance Access. - 2006.4.Joe H. Multivariate Models and Dependence Concepts. - London: Chapman & Hall, 1997.5.Bedford T., Cooke R. M. Vines - a New Graphical Model for Dependent Random Variables // Annals of Statistics. - 2002. - Vol. 30 (4). - Pp. 1031-1068.