Определение структурных изменений в динамике фондового рынка

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Настоящая работа продолжает исследования, начатые в [1], где была предложена новая переменная фондового рынка $\Xi$ (отношение дневной цены закрытия к соответствующему объёму торгов), и изучены статистические свойства этой переменной для широкого спектра данных фондового рынка. В настоящей работе предложены две новые переменные и показано, что они могут быть использованы для выявления структурных изменений в динамике исходного процесса. Для обнаружения моментов таких изменений предложен оригинальный подход, в котором две новые переменные являются основой для построения двумерного рыночного индикатора, служащего для определения точек смены состояния рынка на временной оси.

Об авторах

П. В. Зрелов

Объединённый институт ядерных исследований

Россия, 141980, Моск. область, Дубна, ул. Жолио--Кюри, 6

Список литературы

  1. Log-Normal Distribution of Stock Market Data / I. Antoniou, V. V. Ivanov, V. V. Ivanov, P. V. Zrelov // Physica A. - Vol. 331. - 2004. - Pp. 617-638.
  2. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. - М.: Мир, 2000.
  3. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. - М.: Интернет- Трейдинг, 2004.
  4. Дубовиков М. М., Крянев А. В., Старченко Н. В. Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов // Вестник РУДН. Прикладная и компьютерная математика. - Т. 3, № 1. - 2004. - С. 30-44.
  5. Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. - М.: Фазис, 1998. - Т. 1.
  6. Золотарев Э. М. Одномерные устойчивые распределения. - М.: Наука, 1983.
  7. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // The Journal of Political Economy. - Vol. 81, No 3. - 1973. - Pp. 637-654.
  8. Lognormal Distributions. Theory and Applications / Ed. by E. L. Crow, K. Shimizu. - New York: Marcel Dekker, Inc., 1988.
  9. Volatility distribution in the S&P500 stock index / P. Cizeau, Y. Liu, M. Meyer et al. // Physica A. - Vol. 245. - 1997. - Pp. 441-445.
  10. Hammel C., Paul W. B. Monte Carlo simulations of a trader-based market model // Physica A. - Vol. 313. - 2002. - Pp. 640-650.
  11. Statistical Methods in Experimental Physics / W. T. Eadie, D. Dryard, F. E. James et al. - Amsterdam-London: North-Holland Pub.Comp., 1971.
  12. Brun R., Couet O., Vandoni C., Zanarini P., 1989. - PAW - Physics Analysis Workstation. - CERN Program Library Q121.
  13. Aitchison J., Brown J. A. C. The Lognormal Distribution. - Cambridge: Cambridge University Press, 1957.
  14. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. - М.: Мир, 1976.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

© Зрелов П.В., 2007

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.