Отправить статью по E-mail 
О новом методе моделирования многомерных экстремальныхвеличин на основе порогового подхода
- Авторы: Назаренко КМ1
-
Учреждения:
- ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
- Выпуск: № 2 (2008)
- Страницы: 30-38
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/miph/article/view/15584
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе предложен обобщённый пороговый метод моделирования многомерных экстремальных величин, и с его использованием введено понятие многомерного обобщённого распределения Парето. Исследованы двухмерные обобщённые распределения Парето на основе представления Пикандса с различными моделями функций статистической зависимости. Проведены вычислительные эксперименты с использованием данных ондовых индексов, показавшие высокую эффективность построенных моделей и вычислительных алгоритмов.
Об авторах
К М Назаренко
ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»Кафедра прикладной математики; ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Список литературы
- Щетинин Е.Ю. Методы характеризации функций распределения многомерных экстремальных величин // Сб. научных трудов МГТУ СТАНКИН. - Вып. 8. - 2005.
- de Haan L., Resnick S.I. Limit theory for multivariate sample extremes // Z. Wahrscheinlichkeitstheorie v. Geb. - Vol. 40. - 1977. - Pp. 317-337.
- Pickands J. Multivariate extreme value distributions // Proc. 43rd Session I.S.I. - 1981. - Pp. 859-878.
- Coles S.G., Tawn J.A. Modeling multivariate extreme events // J. R. Statist. Soc. - Vol. 53. - 1991. - Pp. 377-392.
- Tawn J.A. Bivariate extreme value theory: Models and estimation // Biometrika. - Vol. 75. - 1988. - Pp. 397-415.
- Щетинин Е.Ю. Математические модели и методы количественного анализа фондовых рынков с высокой волатильностью. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. - Тверь, 2006.
- Щетинин Е.Ю. О новых подходах к управлению компаний в чрезвычайных ситуациях // Финансы и кредит. - № 30 (198). - 2005.
