№ 3 (2015)

Обложка

О приближенном решении дифференциальных уравнений, общее решение которых зависит от константы алгебраически

Малых М.Д.

Аннотация

Методы аналитической теории обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) основаны на анализе особенностей, но самый популярный метод для численного решения, а именно метод конечных разностей, не работает вблизи особенностей. Однако Пенлеве дал алгебраический метод для решения в конечном виде дифференциальных уравнений, общие решения которых зависят от константы интегрирования алгебраически. Этот подход, который был представлен как своеобразная теория Галуа, напротив, может быть хорошо увязан с методом конечных разностей. Как известно, обыкновенное дифференциальное уравнение вида y′ = f(x,y), обладающее этом свойством, может быть преобразовано алгебраически заменой к уравнению Риккати. Схема Эйлера yn+1 = yn + f(xn,yn)Δx всегда задаёт (1,k)-соответствие между соседними слоями. В то же время точное решение уравнения Риккати задаёт (1,1)-соответствие между любыми слоями и поэтому мы можем написать схему, задающую (1,1)-соответствие между соседними слоями. В этом случае ангармоническое отношение четырёх точек не меняется от слоя до слоя не только для точного, но также и для приблизительного решения. Таким образом, если у точного решения имеется полюс, то приближенное решение проходит через бесконечность без накопления ошибки. В представленной статье это свойство (1,1)-схем будет проиллюстрировано двумя примерами: с и без решения в элементарных функциях. Таким образом, причина разрушения приближенного решения около полюса спрятана в саму схему Эйлера. В более общем случае, когда точное решение обыкновенного дифференциального уравнения зависит от постоянной интегрирования алгебраически, мы можем написать схему, которая задаёт (l,l)-корреспонденция между соседними слоями. Приближенное решение, найденное на этом пути, проходит через подвижные алгебраические особенности без накопления ошибки.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):5-9
pages 5-9 views

Рекуррентный алгоритм расчёта стационарного распределения вероятностей состояний модели с прерыванием одноадресных соединений трафиком мультивещания

Гудкова И.А., Маркова Е.В.

Аннотация

Сети мобильной связи четвёртого поколения на базе технологии LTE (Long Term Evolution) в настоящее время стали одним из важнейших направлений в модернизации телекоммуникационных систем. Согласно международным стандартам в сетях LTE выделяют девять типов услуг, каждый из которых, в первую очередь, характеризуется гарантированной или негарантированной скоростью передачи данных и приоритетом в обслуживании. В зависимости от значения скорости передачи данных устанавливается соответствие между услугой и типом генерируемого ей трафика - потоковым одноадресным, потоковым многоадресным или эластичным. В зависимости от значения приоритета в обслуживании для услуги могут быть реализованы различные сценарии доступа к ресурсам сети, основанные, как правило, на следующих механизмах: снижение скорости передачи информации, прерывание обслуживания, резервирование, пороговое и вероятностное управление. В статье построена модель схемы доступа к ресурсам соты сети LTE с прерыванием передачи менее приоритетного потокового одноадресного трафика и двумя дисциплинами обслуживания более приоритетного потокового многоадресного трафика. Получен алгоритм для расчёта стационарного распределения вероятностей состояний модели, предложены формулы расчёта основных характеристик модели - вероятностей блокировки и прерывания обслуживания запросов на передачу одноадресного трафика.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):10-17
pages 10-17 views

Исследование устойчивости модели популяционной динамики на основе построения стохастических самосогласованных моделей и принципа редукции

Демидова А.В., Дружинина О.В., Масина О.Н.

Аннотация

Рассмотрена трёхмерная модель взаимодействия популяций с учётом конкуренции и миграции видов. Для исследования модели использовано сочетание известных методов синтеза и анализа моделей и разработанного метода построения стохастических самосогласованных моделей. Получены условия существования состояний равновесия и выполнен анализ устойчивости. Предложены условия устойчивости на основе принципа редукции задачи об устойчивости решений дифференциального включения к задаче об устойчивости других типов уравнений. Указанный принцип предполагает переход от векторных обыкновенных дифференциальных уравнений к векторному дифференциальному включению и нечёткому дифференциальному уравнению, с учётом изменения параметров того или иного типа в исследуемых моделях. Для рассматриваемой модели популяционной динамики осуществлён синтез соответствующей стохастической модели на основе применения метода построения стохастических самосогласованных моделей. Описана структура стохастической модели, выписано уравнение Фоккера--Планка, сформулировано правило перехода к стохастическому дифференциальному уравнению в форме Ланжевена. Предложенный подход позволил провести сравнительный анализ качественных свойств моделей, учитывающих конкуренцию и миграцию видов, в детерминистическом и стохастическом случаях. Условия устойчивости могут быть использованы для изучения динамического поведения моделей популяционной динамики. Полученные результаты направлены на дальнейшее развитие методов построения и анализа устойчивости недетерминированных математических моделей естествознания.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):18-29
pages 18-29 views

Квантово-полевой подход к анализу одношаговых моделей

Еферина Е.Г., Королькова А.В., Кулябов Д.С., Севастьянов Л.А.

Аннотация

При разработке методики стохастизации одношаговых процессов основное внимание было уделено получению стохастических уравнений в форме Ланжевена, поскольку данный вид наиболее привычен при построении и исследовании данного круга моделей. Но в ходе применения метода возникает проблема обоснования перехода от основного кинетического уравнения к уравнению Фоккера-Планка для разных вариантов модели. При этом формы уравнений в частных производных (основное кинетическое уравнение и уравнение Фоккера-Планка) могут предоставить исследователю более богатое описание модели. Для обоснования возможности разложения основного кинетического уравнения и для исследования модельных уравнений предлагается использовать теорию возмущений в форме, реализованной в рамках квантовой теории поля. Для этого описана методика и создан аналитический программный комплекс приведения основного кинетического уравнения к операторной форме в фоковском представлении. Для решения получившегося уравнения в рамках программного комплекса проводится генерация фейнмановских диаграмм для соответствующего порядка теории возмущений. В качестве системы символьных вычислений была применена система FORM. Выбор FORM обоснован тем, что данная система компьютерной алгебры позволяет проводить символьные вычисления, используя ресурсы высокопроизводительной вычислительной техники. В частности, возможно использовать такие технологии параллельных вычислений, как OpenMP и MPI.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):30-40
pages 30-40 views

Становление эконофизики

Семёнов В.П., Копылов С.В.

Аннотация

В статье прослеживается эволюция гипотезы свободного блуждания, играющей выдающуюся роль во многих областях человеческого знания: в математике, молекулярной физике, гидро- и газодинамике, космологии, химии, биологии. Эта гипотеза является фундаментом, на котором в настоящее время базируется концепция эффективного рынка, источники многих современных теорий, а также методы анализа и прогнозирования финансовых рынков. Развитие гипотезы свободного блуждания привело в конце 90-х гг. прошлого века к появлению новой области знаний - эконофизики, научной дисциплины, возникшей на стыке экономики, физики и математики. Обсуждаются перспективные направления развития этой науки.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):41-48
pages 41-48 views

Новый подход к объяснению относительно высокой вероятности кризисов на финансовых рынках

Семёнов В.П., Копылов С.В.

Аннотация

В статье предлагается модель, в основе которой лежит гипотеза о квантовой природе воздействия информации на финансовые рынки. Показано, что на информационно насыщенных, волатильных финансовых рынках ценовые выбросы реально ожидаемы. Проблеме исследования причин крахов финансовых рынков и методам их прогнозирования посвящено множество работ, выполненных как финансовыми аналитиками, так и математиками. Сама тема подчас провоцирует на эффектные заявления и выводы, зачастую не имеющие под собой каких-либо убедительных оснований. Однако существует и ряд серьёзных подходов, позволивших получить в последние годы обнадёживающие результаты. Большинство из них так или иначе связаны с эконофизикой - областью экономики, смежной с физикой. В русле данного направления лежат и наши исследования, развивающие неожиданный аспект решения проблемы.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):49-53
pages 49-53 views

Исследование неголономности некоторых гамильтоновых полей

Каспирович И.Е., Попова В.А., Санюк В.И.

Аннотация

В классической механике понятие неголономности применяется, как правило, лишь к связям, наложенным на систему. При этом динамической системе с наложенной кинетической неголономной связью можно сопоставить векторное поле. Одной из характеристик такого поля является степень неголономности, которая определяет свойства геометрии данного поля. Однако использование этой характеристики в геометрии векторных полей ограничивалось полями в евклидовом пространстве. В данной статье предложено обобщение понятия степени неголономности на поля, определённые в неевклидовых пространствах. Для этого степень неголономности рассматривается как трёхлинейная форма. Коэффициенты этой формы, очевидно, связаны с компонентами метрического тензора пространства, в котором определённо векторное поле. Соответственно, обобщение метрического тензора на случай неевкидового пространства порождает обобщения коэффициентов трёхлинейной формы, которые, в свою очередь, обобщают понятие степени неголономности. В качестве примера в данной статье проводится анализ неголономности гамильтоновых векторных полей. Также ставится вопрос о возможности применения данного метода и о существовании механической трактовки полученных результатов.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):54-60
pages 54-60 views

Частный случай последовательного роста x-графа

Круглый А.Л.

Аннотация

Рассмотрена частная модель дискретного пространства-времени в микромире. Она представляет собой ориентированный ациклический диадический граф (x-граф). Диадический граф означает, что каждая вершина обладает не больше, чем двумя инцидентными входящими рёбрами и двумя инцидентными выходящими рёбрами. Рассмотрена динамика последовательного роста этой модели. Эта динамика представляет собой стохастическое последовательное добавление новых вершин одна за другой. Вероятности различных вариантов добавления новой вершины зависят от структуры существовавшего x-графа. Доказано, что алгоритм расчёта вероятностей является единственным решением, которое удовлетворяет некоторым требованиям причинности, симметрии и нормировки. Алгоритм последовательного роста может быть представлен тремя шагами. Первый шаг - это выбор добавления вершины в будущее или в прошлое. По определению, вероятности обоих вариантов равны 1∕2. Второй шаг - это равновероятный выбор одной вершины с некоторым номером V . Вероятность этого выбора 1∕N, где N число вершин в x-графе. Если мы выбрали направление в будущее, то третий шаг - это случайный выбор двух ориентированных маршрутов из вершины номер V . Новая вершина добавляется к концам этих маршрутов. Если мы выбрали направление в прошлое, то третий шаг - это случайный выбор двух обратно ориентированных маршрутов из вершины номер V. Итерационная процедура расчёта вероятностей рассмотрена.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):61-73
pages 61-73 views

Абдельхак Сафиуллович Галиуллин

Мухарлямов Р.Г.

Аннотация

В ноябре 2014 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Абдельхака Сафиулловича Галиуллина, доктора технических наук, Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, Академика Международной Академии Высшей Школы, Почётного академика Академии наук Республики Татарстан. А.С. Галиуллин родился 26 ноября 1919 г. в деревне Старый Арнаш под старинным городом Арском. Учился А.С. Галиуллин в татарской средней школе № 13. В 1938 г. поступает учиться на физико-математический факультет Казанского государственного университета. С сентября 1941 по 1944 г. - слушатель Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского. В 1942 г. проходит фронтовую стажировку на Волховском фронте в качестве механика по вооружению. С 1946 по 1969 г. работает в Казанском авиационном институте. По совету научного руководителя Г. В. Каменкова ведёт исследовательскую работу в области теории устойчивости и управления. В 1950 г. защищает кандидатскую диссертацию. В 1958 г. состоялась защита его докторской диссертации. С 1961 по1964 г. А.С. Галиуллин - декан факультета физико-математических и естественных наук Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и до 1988 г. - заведующий кафедрой теоретической механики. Организует работу научного семинара, первые научные конференции. Является председателем учёного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Абдельхак Сафиуллович является известным учёным в области аналитической механики, теории устойчивости и управления движением. Им опубликовано более 90 научных работ, среди них 8 монографий и учебников, получивших признание. Результатом его исследований явились новые, нетрадиционные методы аналитической динамики, разделы, связанные с симметрией в динамике, с обобщениями гамильтоновой механики, системами Гельмгольца, Биркгофа и Намбу. А.С. Галиуллин скончался 17 апреля 1999 г.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):74-80
pages 74-80 views

Сведения об авторах

- -.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):81
pages 81 views

Правила оформления статей

- -.
Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. 2015;(3):82-83
pages 82-83 views

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах