Отправить статью по E-mail 
Становление эконофизики
- Авторы: Семёнов В.П.1, Копылов С.В.2
-
Учреждения:
- Российский государственный экономический университет им. Г.В. Плеханова
- Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
- Выпуск: № 3 (2015)
- Страницы: 41-48
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8604
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье прослеживается эволюция гипотезы свободного блуждания, играющей выдающуюся роль во многих областях человеческого знания: в математике, молекулярной физике, гидро- и газодинамике, космологии, химии, биологии. Эта гипотеза является фундаментом, на котором в настоящее время базируется концепция эффективного рынка, источники многих современных теорий, а также методы анализа и прогнозирования финансовых рынков. Развитие гипотезы свободного блуждания привело в конце 90-х гг. прошлого века к появлению новой области знаний - эконофизики, научной дисциплины, возникшей на стыке экономики, физики и математики. Обсуждаются перспективные направления развития этой науки.
Ключевые слова
Об авторах
Владимир Петрович Семёнов
Российский государственный экономический университет им. Г.В. ПлехановаКафедра высшей математики
Сергей Васильевич Копылов
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Email: KopSV@mail.ru
Кафедра физики
Список литературы
- Мантенья Р.Н., Стенли Г.Ю. Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах. Москва: Книжный дом «Либроком», 2009. С. 188.
- Kendall M.G. The Analysis of Economic Time - Series. Part 1. Prices // Journal of the Royal Statistical Society. 1953. Vol. 96. Pp. 11-25.
- Samuelson P.A. Rational Theory of Warrant Pricing // Industrial Management Review. 1965. Vol. 6. Pp. 13-31.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. Факты, модели. Москва: ФАЗИС, 1998. С. 512.
- Didier Sornette. Why Stock Markets Crash. Critical Events In Complex Financial Systems. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 188.
- Kolmogorov A.N. Three Approaches to the Quantitative Definition of Information // International Journal of Computer Mathematics. 1968. Vol. 2. Pp. 157-168.
- Chatin G.J. On the Length of Programs for Computing Finite Binary Sequeces // J. Assoc. Comp. Math. 1966. Vol. 13. Pp. 547-569.
- Bachelier L. Theorie de la speculation // Anales de l’Ecole Normale Superieure. 1900. Vol. 17. Pp. 21-86.
- Wiener N. Differential Space // Journal of Mathematical Physics. Math. Inst. Tech. 1923. Vol. 2. Pp. 131-174.
- Black F., Scholes M. The Analysis of Economic Time-Series. Part 1. Prices // Journal of Political Economy. 1973. Vol. 21, No 3. Pp. 637-659.
- Мальтус Т. Опыт закона о народонаселении. Москва: Издание К.Т. Солдатенкова, 1895. 318 с.
- Семёнов В.П. Квантовый характер информации и вероятность ценовых выбросов на финансовых рынках // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2013. Т. 59, № 5. С. 74-90.
- Копылов С.В. Об уравнении для плотности вероятности // 50я Всероссийская конференция по физике РУДН, Проблемы динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники. 2014. С. 70-73.
- Тайнов Э.А. Трансцендентальное. Основы православной метафизики. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательский дом «Парад», 2007. 282 с.
