Discrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational Science2658-46702658-7149Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)8605ArticlesСтатьиResearch ArticleA New Approach to the Relatively High Probability of a Crisis In the Financial Markets ExplanationНовый подход к объяснению относительно высокой вероятности кризисов на финансовых рынкахSemenovV PСемёновВладимир ПетровичDepartment of MathematicsКафедра высшей математики-KopylovS VКопыловСергей ВасильевичDepartment of PhysicsКафедра физикиKopSV@mail.ruRussian State University of Economics. G.V. PlekhanovРоссийский государственный экономический университет им. Г.В. ПлехановаMAMI Moscow State Engineering UniversityМосковский государственный машиностроительный университет (МАМИ)150320153NO3 (2015)№3 (2015)495308092016Copyright ©; 2015, Семёнов В.П., Копылов С.В.2015Семёнов В.П., Копылов С.В.http://creativecommons.org/licenses/by/4.0https://journals.rudn.ru/miph/article/view/8605In this paper we propose a model, which is based on the hypothesis of a quantum nature of the impact of information on the financial markets. It is shown that pricing emissions are expected to be real in the information-rich, volatile financial markets. Numerous works carried out by financial analysts as well as mathematicians were devoted to the problem of research of causes of financial markets crashes and the methods of this crashes predictions. The topic itself sometimes provokes spectacular statements and conclusions, often without any convincing reason. However, in recent years there were a number of serious approaches that allowed to obtain encouraging results. Most of them, in one way or the other are connected with econophysics - economics, related to physics. Our research, developing surprising aspect of the problem, belongs to this trend.В статье предлагается модель, в основе которой лежит гипотеза о квантовой природе воздействия информации на финансовые рынки. Показано, что на информационно насыщенных, волатильных финансовых рынках ценовые выбросы реально ожидаемы. Проблеме исследования причин крахов финансовых рынков и методам их прогнозирования посвящено множество работ, выполненных как финансовыми аналитиками, так и математиками. Сама тема подчас провоцирует на эффектные заявления и выводы, зачастую не имеющие под собой каких-либо убедительных оснований. Однако существует и ряд серьёзных подходов, позволивших получить в последние годы обнадёживающие результаты. Большинство из них так или иначе связаны с эконофизикой - областью экономики, смежной с физикой. В русле данного направления лежат и наши исследования, развивающие неожиданный аспект решения проблемы.financial marketsresonance phenomenaasset pricesprice emissionsrisksquantum nature of informationprobability density of wave functionquantum oscillatorфинансовые рынкицены активовценовые выбросырискиквантовый характер информациирезонансные явленияплотность вероятностиволновая функцияквантовый осциллятор1.Fama E. F. The Behavior of Stock Market Prices. 1965. Vol. 34. Pp. 420-429.2.Mandelbroot B.B. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: from the Covariance to R/S Analvsuis. 1972. Vol. 1, No 3. Pp. 259-290.3.Семенов В.П., Соловьев Ю.П. Резонансные явления на финансовых рынках. 2011. № 41 (473).4.Семенов В.П., Соловьев Ю.П. Вероятность катастрофических ценовых выбросов на финансовых рынках. 2013. № 1. С. 30.