Discrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational ScienceDiscrete and Continuous Models and Applied Computational Science2658-46702658-7149Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)15584ArticlesСтатьиOn New Method of Multivariate Extreme Values Modeling Basedon Threshold ApproachО новом методе моделирования многомерных экстремальныхвеличин на основе порогового подходаNazarenkoK MНазаренкоК МКафедра прикладной математики; ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»; Moscow State Technological University STANKINКафедра прикладной математики; ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»-Moscow State Technological University STANKINГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»150620082NO2 (2008)№2 (2008)303820032017Copyright ©; 2008, Назаренко К.М.2008Назаренко К.М.http://creativecommons.org/licenses/by/4.0https://journals.rudn.ru/miph/article/view/15584We introduce generalized threshold approach for multivariate extreme values modeling. Using this approach we suggest multivariate generalized Pareto distribution definition. Bivariate generalized Pareto distribution based on Pickands representation has been examined with different statistical dependence function models. Numerical experiments with stock indexes data have been performed showing high efficiency of suggested models and calculation algorithms. В работе предложен обобщённый пороговый метод моделирования многомерных экстремальных величин, и с его использованием введено понятие многомерного обобщённого распределения Парето. Исследованы двухмерные обобщённые распределения Парето на основе представления Пикандса с различными моделями функций статистической зависимости. Проведены вычислительные эксперименты с использованием данных ондовых индексов, показавшие высокую эффективность построенных моделей и вычислительных алгоритмов. пороговый методобобщённое распределение Паретомногомерные экстремальные величинысовместная функция распределения1.Щетинин Е.Ю. Методы характеризации функций распределения многомерных экстремальных величин // Сб. научных трудов МГТУ СТАНКИН. - Вып. 8. - 2005.2.de Haan L., Resnick S.I. Limit theory for multivariate sample extremes // Z. Wahrscheinlichkeitstheorie v. Geb. - Vol. 40. - 1977. - Pp. 317-337.3.Pickands J. Multivariate extreme value distributions // Proc. 43rd Session I.S.I. - 1981. - Pp. 859-878.4.Coles S.G., Tawn J.A. Modeling multivariate extreme events // J. R. Statist. Soc. - Vol. 53. - 1991. - Pp. 377-392.5.Tawn J.A. Bivariate extreme value theory: Models and estimation // Biometrika. - Vol. 75. - 1988. - Pp. 397-415.6.Щетинин Е.Ю. Математические модели и методы количественного анализа фондовых рынков с высокой волатильностью. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. - Тверь, 2006.7.Щетинин Е.Ю. О новых подходах к управлению компаний в чрезвычайных ситуациях // Финансы и кредит. - № 30 (198). - 2005.